美联储压力测试：大银行可承受7080亿美元损失
美国最大银行在严重全球经济衰退中仍能吸收超过7080亿美元的损失，同时继续向家庭和企业提供贷款。该结论来自美联储于周三发布的年度压力测试。
在美联储设定的假想情景下，32家接受考察的银行全部仍高于其最低资本要求。该情景包括失业率升至10%，商业地产价格下跌39%，房价下跌30%。
衡量在下行周期吸收损失能力的关键资本指标 common equity tier 1 资本充足率在本次演练中下滑1.6个百分点，但仍明显高于所需的最低水平。按预测口径，该集团的预计损失约包括：与信用卡相关的2000亿美元、来自商业与工业贷款的1600亿美元，以及来自商业地产的750亿美元。
美联储监督副主席 Michelle Bowman 在一份声明中表示：“今天的结果凸显了银行体系的稳健性。”
本年度压力测试处在银行监管关键节点。与往年不同，测试结果不会影响大型银行需持有的资本规模。原因在于，美联储在2月表示，将在监管机构重作方法时继续维持压力测试缓冲要求不变，直到2027年；这一调整将参考行业提出的意见，并可能在未来改变金融机构为应对潜在衰退所需的资本水平。
KBW分析师在6月21日的一份研究笔记中指出，本次演练对银行而言“可能只是走过场”。分析师认为，银行更可能将注意力放在预计于今年晚些时候推出的 Basel III Endgame 方案上，而不是压力测试结果本身。
KBW估计，如果今年的结果被计入资本要求，那么 Morgan Stanley、Citigroup、Citizens Financial 和 KeyCorp 可能会出现部分最大的资本缓冲下调。
